Mit der Romeria de San Sebastián wird der heilige Sebastián geehrt. Der Sage nach bekannte sich der Offizier der römischen kaiserlichen Garde öffentlich zum Christentum. Kaiser Diokletian verurteilte ihn daraufhin zum Tode und ließ ihn von Bogenschützen erschießen. Den vermeintlich Toten ließ man im Graben liegen. Sebastián überlebte jedoch, wurde von einer frommen Witwe gefunden und wieder gesund gepflegt. Genesen kehrte Sebastián zu Kaiser Diokletian zurück und bekannte sich abermals zum Christentum. Der Kaiser befahl daraufhin, Sebastián mit Keulen zu erschlagen. Seinen Leichnam warf man in einen Abflussgraben, woraus er von Christen geborgen und beerdigt wurde.
Immer an dem Sonntag, der dem 20. Januar am nächsten liegt, findet seit nunmehr ca. 20 Jahren die Romeria de San Sebastián statt. Mit einer morgens um halb acht Uhr beginnenden Messe in der Kapelle „Nestor Padre Jesus Nazareno“ beginnt die Romeria. Anschließend wird die Statue von den Pilgern (romeros) 7 km in die Wallfahrtskapelle Fatima nach El Colorado begleitet. Ein echtes Spektakel: Traktoren, Pferde, geschmückte Wagen, Mofas begleiten den Zug. Dabei wird gesungen und getanzt. Häufiger wird angehalten, um zu essen und zu trinken. Damit der Alkohol nicht zu schnell wirkt, wird sehr deftig gegessen: Morcilla, Chorizo und Speck. Der ganze Tag ist ein großes Volksfest, welches von den Conileños gerne für ein Picknick im Wald genutzt wird. Der ganze Wald riecht nach Gegrilltem.
Nur an diesem Tag gibt es als besondere Delikatesse Palmherzen, die José jedes Jahr verkauft. Nahezu alle Bars und Restaurants haben an diesem Tag geschlossen, weil alle an der Romeria teilnehmen.